Trading Strategie - 'N Gids Tot Die Mark Korrelasies

Trading Strategie - 'n Gids tot die mark Korrelasies Finansiële markte selde handel heeltemal in 'n vakuum. Wat gebeur in 'n mark wat dikwels oorspoel en mag bewegings ander markte se ry. Vir handelaars met behulp van voorspelbare mark programme soos VantagePoint, is die Intermarket verhoudings ontleed, geëvalueer en geweeg om prystendense voorspel. Tog, is dit belangrik om die teorie agter Intermarket verhoudings te verstaan ​​soos van toepassing op komplekse marktoestande. Want wat jy kan geleer in jou kollege ekonomie kursus kan vandag se gekorreleer markte nie van toepassing op die saak. Basics korrelasie Sonder om in 'n groot statistieke les, 'n kort blik op die basiese beginsels van die korrelasies is 'n goeie idee. Eerstens, 'n korrelasiekoëffisiënt is 'n getal tussen 1 en -1 en verteenwoordig die mate van statistiese interkonneksie tussen twee bates. 'N Korrelasie van 1 dui op 'n perfek positiewe korrelasie en beteken dat pryse twee bates' beweeg in perfekte tandem. 'N Korrelasie van -1 uitdrukking aan 'n perfek negatiewe korrelasie en toon dat pryse die twee bates' beweeg perfek omgekeerd mekaar. 'N Korrelasie van nul beteken die twee bates' prysbewegings is statisties ongekorreleerd, wat beteken dat die prys bewegings in een bate het geen statistiese betekenis vir prys rigting die ander bate se. Korrelasies tussen 0,3 en -0,3 is tipies beskou as swak en unreliably gekorreleer; koëffisiënte van +/- 0.5 word beskou as beduidend, terwyl koëffisiënte van +/- 0.7 nogal sterk oorweeg word, statisties gesproke. Korrelasies is bereken op grond van 'n aantal waarnemings of tydperke, soos weekliks, daagliks of uurliks ​​sluitingstyd pryse. As sodanig, een van die belangrikste elemente in gedagte gehou moet word wanneer die interpretasie van die betekenis van 'n korrelasie is die aantal waarnemings in die berekening gebruik. 'N Korrelasie bereken met behulp van slegs 20 of 30 periodes is waarskynlik van 'n minimale betroubaarheid te wees, maar koëffisiënte vertrou op 100 of meer waarnemings het tipies 'n hoë vlak van statistiese betekenisvolheid en betroubaarheid. Hoekom Moet Korrelasies Exist? Hoe langer antwoord is dat korrelasies bestaan ​​as 'n funksie van tyd en, belangrikste, 'n reeks van fundamentele ekonomiese verhoudings raak verhef vir 'n tydperk. Die sleutel met die tyd komponent is dat net soos wat die tyd verby, korrelasies kom en gaan, blywende oral uit weke na maande of jare. En hulle voortdurend wissel in krag. Die punt van die fundamentele ekonomiese verhoudings gedeelte is dat daar byna altyd 'n werklike wêreld verhouding tussen bates wat verantwoordelik is vir die grootste deel van sy bestaan ​​'n korrelasie se. Diegene verhoudings op sy beurt gedryf deur veranderende ekonomiese en mark omgewings wat pas met verloop van tyd. Nog 'n belangrike rede vir die gereelde voorkoms van Intermarket korrelasies is jy! Die handelaars wat aktief spekuleer, heining en te belê op grond van korrelasies, of intuïtief of programmaties, genereer 'n selfvervullende terugvoerlus in die proses. Die nadeel is dat wanneer korrelasies breek, baie handelaars is aan dieselfde kant, vererger die gevolglike divergensie en mark neerslag. Dit is hoekom dit belangrik dat jou handel sagteware gebruik nie net Intermarket analise, maar neem ook voorspellende aanwysers aan tendense voorspel. Korttermyn Trading en Mark Korrelasie Die meeste statisties beduidende korrelasie studies span lang tyd horisonne. Ongelukkig het hulle voorsien klein betroubare insig in korter termyn prys verhoudings, en dit is waar die meeste handelaars fokus. Die gevolg is dat oënskynlik beproefde verhoudings kan, en dikwels doen, af te breek in die kort termyn (intraday of tydens 'n paar dae). As gevolg hiervan, handelaars in diens korrelasie gebaseer handel strategieë nodig veral waaksaam te bly tot kort termyn verskille bykomend tot langer termyn verskuiwings in die onderliggende ekonomiese omgewing. Weereens, gaan die belangrikheid van sagteware soos VantagePoint. Vertrou op sy eie, gepatenteerde tegnologie wat neurale netwerk patroonherkenning van toepassing op Intermarket data en sy patent hangende tegnologie wat dan 'n leidende aanwysers, VantagePoint help sien die korttermyn verskuiwings in die mark korrelasies. Tog is dit belangrik om te onthou dat korrelasie nie oorsaak. Net omdat twee bates wys 'n mate van korrelasie beteken nie dat beweging in een noodwendig veroorsaak dat die ander te verander. Veral op 'n intraday basis, dit is van kritieke belang om 'n gevoel van wat die mark 'n leidende rol en wat volgende hê. Die primêre katalisator sal gewoonlik 'n stuk van fundamentele nuus of data, maar wat jy nodig het om uit te vind dat die onderskeid wat die mark oorheers op enige gegewe oomblik. Tegniese ontleding van gekorreleer markte word ook vereis, soos die sloerende bate skielik inhaal kan speel as dit 'n individu tegniese vlak breek. Dit vereis dat u tegniese aanwysers te lei en nie agter! Korrelasies is irrelevant as jou Tegniese Analise Pace nie kan hou Baie tegniese aanwysers, soos bewegende gemiddeldes. probeer om uit te filtreer kort termyn prysskommelings sodat die onderliggende tendens waargeneem kan word. N newe-effek om dit te doen, is dat die tegniese aanwysers geneig om agter die mark. Sulke tegniese aanwysers verwys as sloerende aanwysers. Dit lag effek veroorsaak tipies die handelaar laat reageer op veranderinge in die mark, wat lei tot verlore wins geleenthede en risiko van verhoogde verliese. Tog, bewegende gemiddeldes is baie gewild omdat hulle glad die beweging in die prys, is maklik om te bereken en te verstaan, en beeld die onderliggende tendens. Maar, het die sloerende aard van bewegende gemiddeldes altyd die boeman dat hulle van die verwesenliking van hul volle potensiaal gehou is. VantagePoint diens eie rekenaar prosesse wat hierdie beperkinge data verkry uit die toepassing van neurale netwerke te Intermarket data wat gevind mees invloedryke op elke spesifieke primêre wees aan te spreek en te oorkom die lag effek deur die ontwikkeling van metodes, stelsels, en toestelle wat beide werklike kombineer en voorspel mark. In een aspek van die uitvinding, is 'n algoritme wat gebruik word om die voorspelde data met werklike tegniese aanwyser waardes te integreer tot 'n hibriede tegniese aanwyser wat die lag effek wat voorheen gedink om 'n inherente aspek van die gebruik van tegniese aanwysers wees oorwin skep. Weereens, mark korrelasies nie markte beweeg, 'n sameloop van faktore te doen en dit vereis state of the art, voorspellende tegniese ontleding vir handelaars op soek na hierdie verhoudings te vang.