Handel Intraday Deel Cycles Behulp Van 'N Genetiese Algoritme

Handel Intraday Deel Cycles behulp van 'n genetiese algoritme May 30, 2014 Spoor Intraday Deel Cycles vir die E-mini SP 500 Futures met behulp van 'n genetiese algoritme Een van die maniere om die ontleding van siklusse in finansiële data te siklusse op te spoor in verhandel volume. In die besonder, is daar interessante korrelasies tussen die vaste bedrag van verhandel volume en prys terugskrywings in intraday handel. As jy in staat is om hierdie statiese volume figure wat intraday prysbewegings kan verduidelik spoor is, jy het 'n voorsprong vir jou handel strategy. Thus, in plaas van tyd-gebaseerde siklusse, dit maak baie sin om te kyk vir vaste bedrag van volume siklusse te lokomark draai. Maar as jy eers die aktiewe korrelasies tussen volume siklusse en prysbewegings het opgespoor, hierdie gedrag sal nie staties bly. Dit is dus baie moeilik om tred te hou met die dominante volume siklusse hou as hierdie siklusse is dinamies. Op 'n daaglikse basis, sal die volume siklusse aan te pas volgens die handelaars beskikbaar as hulle die beskikbare volume wat gevolg moet word verhandel in enige rigting vir die rigting van die prys beweging te verander verteenwoordig. 'N genetiese algoritme (GA) is 'n belowende manier om volume siklusse op te spoor en om die vloei van handelaars intraday inkorporeer. Dit is 'n nuwe alternatief vir die gebruik van digitale seinverwerking vir die opsporing van moontlike siklusse. Soortgelyk aan chromosome in 'n genoom, sal 'n GA moontlike siklus lengte instellings te keur vir 'n lang, kort, en uitgang-seine. Die genoom transformeer gebaseer op 'n evolusionêre proses wat mutasie, crossover, en oorlewing van die sterkste behels. Net so, gebaseer op 'n ewekansige bevolking van siklus genome, sal die GA ontwikkel om nuttige volume siklusse op verskillende beginpunte te spoor en te optimaliseer hierdie siklusse gebaseer op die reëls van natuurlike evolusie. Elke genoom word gemeet teen 'n spesiale fiksheid funksie wat eenvoudig gaan die aandele kurwe as jy hierdie volume siklusse sou verhandel. Hierdie strategie vereis 'n kartering en analise platform wat die data kan karteer, siklus analise toe te pas, te gebruik gas, en waarskuwings wat gebaseer is op die geïdentifiseerde vir real-time handel strategieë toe te pas. Die WhenToTrade kartering sagteware laat jou toe om al hierdie vereistes in jou handel strategie op te neem. Die volgende voorbeeld illustreer die toepassing van hierdie strategie van handel volume siklusse in die praktyk. Die strategie is eintlik toegepas voordat mark ure en is live opgeneem tydens die handel sessie. Dus, kan jy die resultaat handel deur middel van die video-skakel aan die einde van hierdie artikel hersien. Die opstel van die grafiek voor die verhandeling dag begin Hierdie strategie gebruik van 'n 8000 volume grafiek vir die SP500 Emini termynkontrak; dit wil sê, 'n kroeg word geplot ná die handel volume bereik 8k. So, die x-as dui op 'n lineêre vaste bedrag van volume en nie tyd. So, maak die siklus lengte in hierdie kaarte nie verteenwoordig 'n vaste tydperk, maar 'n vaste bedrag van volume. In ons voorbeeld, stel ons ons intraday handel strategie op 17 Januarie 2014 by 07:00 NY tyd, 'n uur voor die groot Amerikaanse mark open. Ons pas die GA om die data vir die vorige twee weke om die siklus genome ontwikkel. Data van 02-15 Januarie word gebruik vir die GA proses. Data vir die buite-monster tydperk, 15-16 Januarie, word gebruik om die resultate te verifieer. Ons gebruik die relatiewe sterkte-indeks (RSI) om die volume siklusse op die prys grafiek ontleed vir hierdie realtime voorbeeld. Die RSI werk as 'n ossillator en is siklies van aard; Daarom, kan dit gebruik word om siklusse op te spoor. Sodra die RSI vir die volume bars kruisies 'n spesiale waarde, sal 'n sein gegenereer word. Elke handel sein het twee parameters-lengte instelling vir die RSI en 'n individu drempelwaarde wat die afsnypunt waarde vir die sein te genereer verteenwoordig. Die kombinasie van die crossover drumpel en die lengte RSI verteenwoordig vaste aktiewe siklus maatreëls deur die RSI aanwyser. Ons laat individuele kombinasies van hierdie parameters vir 'n lang, kort, en uitgang-seine. So, ons aanvaar dat verskillende volumne siklusse is om aktief te lank en kort seine sneller. Dit stel ons in staat in harmonie te bly met die werklike eienskappe van emosies handelaars, so kort siklusse is meestal vinniger en skerper as lang siklusse. Die generiese script om hierdie sein van toepassing is soos volg: crossover ( RSI (naby, lengte) drempel) Die GA is hardloop vir net 3-5 minute en die sterkste genome van die bevolking is geïdentifiseer. Daar is 'n belangrike voordeel van GA oor brute krag optimalisering algoritmes: A brute krag tegniek tjeks elke parameter kombinasie vir plaaslike Optima. Vir ons voorbeeld, sou dit impliseer die volgende soek ruimte: Die RSI lengte kan waardes tussen 5-35 en die crossover drumpel te neem kan 30 verskillende waardes te neem. Dus, kan elke onafhanklike sein het 30 * 30 = 900 moontlike parameter kombinasies. Dit lei tot 'n soektog ruimte van meer as 600000000000 moontlike handel strategieë (900x900x900x900). A brute krag algoritme moet alle kombinasies vir die beste kombinasie te gaan. In die meeste gevalle is dit nie moontlik binne 'n kort tydperk, en dus nie van toepassing op 'n intraday handel setup waar die resultate word vereis in die oggend voor die mark open. Aan die ander kant, kan die GA winsgewende kombinasies binne drie minute plek in hierdie groot soek spasie gebaseer op die reëls van natuurlike evolusie. Die proses van natuurlike evolusie is meer soortgelyk aan die gedrag van siklusse en die dinamiese komponent binne die markte. So, die eienskappe van GA is soortgelyk aan die manier siklusse ry finansiële markte. Foto 2 plotte die handel stelsel eienskappe vir elke genoom geïdentifiseer uit die bevolking. Die genome word gesorteer volgens die fiksheid funksie wat konstant opwaartse helling aandele kurwes gebaseer op die gegewe fiksheid kriteria soek. Die GA kon siklusse binne die RSI ossillator van die volume grafiek wat 'n winsgewendheid van 76% of 86 e-mini termynmark punte gegenereer uit 02-15 Januarie op te spoor. Die aandele kurwe is 'n konstante opwaartse helling lyn wat konstant wins per handel en 'n lae risiko dui. Selfs die buite-monster aandele kurwe vir die laaste twee dae (die gebied aan die regterkant van die rooi lyn) vertoon dieselfde gedrag, wat is belowend. Heg die 8220; fittest8221; siklusse gevind deur die GA om realtime handel grafiek Op grond van hierdie statistieke, die GA lyk fiks te word toegepas op werklike marktoestande te wees. So, ons toegepas hierdie stelsel marktoestande leef. Die skrifte gegenereer in die regte paneel van Picture 2 kan nou in 'n real-time waarskuwing module word opgeneem. Die WTT platform sluit 'n waarskuwing kragopwekker. So, die skrifte tesame met die parameters is opgeneem in die lewendige wakker enjin en geaktiveer 'n paar minute voor die mark open. In Foto 3, dui die lyn "ALERT begin" wanneer die alarm is toegepas. Van daardie tydstip, is die stelsel monitor die volume grafiek volgens die reëls en real-time inkomende seine. Die waarskuwings word in 'n spesiale venster uitkyk en is direk geplot op die grafiek as rooi en groen pyle in reële tyd as nuwe bars is geplot. Foto 3 toon die resultate na die handel setup is toegepas op die grafiek op die mark oop. Die pyle is geplot in real time. Foto 3: Real-time handel seine van die bespeur parameter kombinasies Soos gesien in Beeld 3, ons bespeur siklus parameter kombinasies vir die in - en uitgang-seine gegenereer agt ambagte gedurende die dag. Van hierdie agt ambagte, sewe was winsgewend en gegenereer 'n totale wins van meer as 11 e-mini termynmark punte vir die verhandeling dag. Die bedrag wat in die grafiek ambagte is nie opgeneem ex-post. Hierdie gedrag is aangeteken deur die dag en jy kan die script kyk in lewende af waar die laaste twee seine in die grafiek is wat tydens die lewendige opname. Die video skakel vir hierdie verhandeling dag is aan die einde van hierdie artikel. Hierdie voorbeeld toon die krag van die kombinasie van siklus analise, volume kaarte, en gas. So, dit beklemtoon die krag van wat moontlik is as jy die kennis en gereedskap byderhand om die krag van siklusse en gas gebruik. Hierdie artikel toon hoe om 'n genetiese enjin van toepassing op jou handel stelsels voor te berei vir die verhandeling dag. 'N PDF-weergawe van die artikel is beskikbaar vir aflaai / druk. Die handel grafiek in 'n groot skaal beskikbaar hier in die volle screen: SHOW Groot foto 3 Realtime video momentopname van die lewendige handel sessie Die real-time video, wat toon (1) dat die GA is hardloop voordat die mark oop en (2) die metode van die monitering van die seine gegenereer in real-time, is hier beskikbaar: